- Aug 26, 2025
- Stratégie
Les sept stratégies de trading de HSAM ne sont pas une collection d'outils isolés, mais forment une boucle fermée complète de « conception logique - vérification pratique - optimisation dynamique ». Ce fonctionnement systématique garantit que les stratégies sont effectivement mises en œuvre de la théorie à la pratique, et offre aux utilisateurs une expérience de trading stable.
Au stade de la conception logique, chaque ensemble de stratégies est centré sur des lois de marché claires. Par exemple, la stratégie Alpha se concentre sur « l'élimination de la volatilité globale du marché et l'exploitation des rendements indépendants » et construit une logique de rendement avec une faible corrélation avec les hausses et les baisses du marché par le biais d'opérations long/short et d'arbitrage entre les marchés ; et la stratégie de volatilité se concentre sur "l'écart entre les attentes en matière de volatilité et la volatilité réelle "La stratégie macro repose sur le traitement de données non structurées, l'extraction de la logique motrice à partir de textes politiques et d'informations sectorielles pour former un chemin de conduction macro-micro. Chaque conception logique a été validée dans de multiples dimensions afin de garantir sa reproductibilité dans l'environnement de marché historique.
La « normalisation des règles » est au cœur de l'étape d'atterrissage pratique. Toutes les stratégies traduisent les lois floues du marché en règles d'exécution claires, y compris les signaux d'entrée (par exemple, les modèles de prix, les caractéristiques des indicateurs, les signaux politiques), les conditions de sortie (par exemple, les rendements cibles atteints, les seuils de risque déclenchés) et les critères de gestion des positions. Cette standardisation évite l'interférence d'un jugement subjectif, par exemple, les règles claires de « croisement des moyennes déclenche l'entrée » et de « stop-loss est exécuté lorsque la ligne de tendance est cassée » dans la stratégie de tendance, ce qui rend l'exécution des transactions plus cohérente.
L'optimisation dynamique est la clé pour boucler la boucle de la stratégie. L'environnement de marché étant en constante évolution, HSAM suit les performances de la stratégie en temps réel et lance l'optimisation des paramètres et l'itération logique lorsque des changements dans la structure du marché (par exemple, les habitudes en matière de capital, les règles politiques) entraînent des ajustements dans l'efficacité de la stratégie. Par exemple, lorsque la volatilité d'une certaine classe d'actifs augmente de manière significative, la stratégie neutre ajuste les critères de jugement de l'intervalle ; lorsque l'orientation de la politique macroéconomique change, la stratégie macroéconomique met à jour le chemin de transmission logique. Ce mécanisme dynamique de « changement de marché - réponse de la stratégie » garantit que la stratégie est toujours en phase avec les dernières caractéristiques du marché et évite le risque d'échec des stratégies statiques.
Ce système en boucle fermée, qui va de la logique au terrain, permet aux sept stratégies non seulement d'avoir une rationalité théorique, mais aussi une vitalité pratique, afin de fournir aux utilisateurs un soutien commercial « efficace en continu ».